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2023年同等学力申硕《管理科学与工程学科综合水平考试》真题及答案_读研教育瑞银对自身风险缺乏监控
据说伏尔泰曾说过这么一句话：“假如你见到一个瑞士银行家从窗口跳出去，跟着他跳，确定能赚钱。”如今，瑞士银行家的行为却再也不值得信任了。
瑞银(UBS)因有组织地操纵官方的伦敦银行间同业拆借利率(Libor)而被处以14亿瑞士法郎的罚款，这对很多银行都会是一次巨大的冲击。不过，过去20年瑞银始终在对投资银行部门实行罕见的糟糕治理。这次不过是上演了关于野心、无能和渎职的又一幕大戏。
令人震动的一个有象征意义的事实是，瑞银的名称“UBS”什么都不代表。1998年瑞士银行公司和瑞士联合银行合并后，该集团的名称就仅仅是一串首字母。而为瑞银带来最大麻烦的投行部门，则是由华宝、普惠、迪伦里德几家银行拼凑而成的，始终缺乏一个统一的核心。
一次又一次的大事暴露出，瑞银高管们对下面发生了什么几乎一无所知：2023年金融危机中，瑞银在信用衍生品上亏损了380亿美元;私人银行客户逃税的丑闻令瑞银不得不支付7.80亿美元罚金：流氓交易员奎库阿多博利令瑞银亏损23亿美元，瑞银却无力阻挡。
另一个意义更广泛的教训是，在投行这样瞬息万变的业务中，只有进展严格治理才能阻挡Libor丑闻这类大事中的不当行为。然而，上世纪90年月起，瑞银领导的多家银行把资金交付到它手里，它却缺乏管控这些资金的专业技能.
值得称道的是，瑞银对2023年危机进展了长期而困难的反思，在那次危机中，瑞银的董事会未能深刻熟悉到已持有过多的次级债务，结果不得不由瑞士央行出面纾困。为此瑞银托付苏黎世大学教师托比亚斯施特劳曼分析为何瑞银忽视了埋伏的金融灾难。施特劳曼的结论是：“由于很多的风险报告、内部审计以及外部审查总是得出正面结论，导致最高治理层太过自满，错误地信任一切都处于掌握当中。瑞银并不缺少风险意识;它缺乏安康的疑心精神、独立的推断力量以及强大的领导力。”
在施特劳曼的报告于2023年10月发表时，瑞银当时的董事长卡斯帕维利热宣誓状况已经转变，他告知股东，投行内部的业务部门正被“严密监控”并且已从交易转向了询问及客户效劳。“因此自营交易已经大幅削减。”
仅仅一个月之后，瑞银投行部新任首席执行官卡斯滕肯格特表示，该部门需要为股票部门“重新装上涡轮增压系统”,而阿多博利所在的交易所交易基金(ETF)部被鼓舞担当更多交易风险。正是同一时间，投行部的交易员们始终在操纵Libor直到年底。换句话说在这家银行因其前任领导层的熟悉脱节而差点崩溃后，该行新领导层进展了一次彻底调查，转变了治理方式，实行了新的掌握措施，却又一次落入了完全一样的陷阱。对于投行部所发生的事，该行领导层描述的状况(或许他们确实是这么认为的)和真实状况牛头不对马嘴。
这种现象并不是头一次发生。1998年，由于卷入亚洲金融危机，并且过度投资于注定失败的对冲基金一长期资本治理公司，瑞士联合银行被瑞士银行公司收购。从那之后，瑞银的全球野心就成为一大不稳定因素。正如施特劳曼指出的，这其中的问题在于，瑞银不情愿成认它的野心。该行“不是唯一一家，也不是第一家，信任自己能极大扩张资产负债表、而不必担当巨额风险增长的银行。”
即便是对高盛这样拥有悠久交易历史和富有分散力文化的老牌投行，监控其员工行为仍旧困难重重。而瑞银试图通过雇佣外来人员以及收购其他银行，尽可能赶上华尔街的步伐，其监控员工的难度远远超出了其力量范围。
鉴于瑞银屡次未能遵守自己作出的承诺，合理的解决方法是缩减业务。瑞银10月份正是这么做的，当时在监管机构以及更高资本标准的压力下，瑞银宣布将大幅裁减其固定收益(债券)部，正是这一部门导致了很多亏损。然而，投资银行的进入、治理(大量收入都被员工抽走)和退出本钱都很高。今后三年瑞银准备裁减1万个工作岗位，并且将衍生品和债券方面的投资逐步削减数十亿美元。巴克莱分析师杰里米西吉将瑞银面临的这一挑战比作“撤除一个正在运转的核电站”。
即便瑞银能做到，它仍旧需要摆脱某些始终为它带来失败的因素它需要对其余业务加强掌握。瑞银新任董事长、前德国央行行长埃克塞尔韦伯表示，他盼望在瑞银逐步培育起与德国央行类似的公众效劳精神：“我们需要对企业更加关注，我们需要更多团队精神”通过Libor丑闻的调查来推断，瑞银某些部门几乎毫无这种精神相反，纵容个人主义疯狂滋长，交易员通过哄骗和贿赂其他内部交易员及外部经纪人，操纵官方合同价格以赚取最大收益。
回忆瑞银的过往，与其说它是一家腐败或欺诈性的银行，不如说是一家无知而疏忽大意的银行。为了获得行业中的竞争优势，瑞银走了太多捷径，而这个行业却偏偏需要极端当心。如今，瑞银最终到了不得不转变其旧有方式的时候了。
(伦敦银行同业拆借利率是英国银行家协会依据其选定的银行在伦敦市场报出的10种货币银行同业拆借利率的总称，对每一种货币利率进展取样并平均计算成为其各自基准利率，它们是目前国际间最重要和最常用的市场利率基准。假如一家或多家银行有意将某利率目标定高或定低，该利率就有可能被操纵，特殊是上世纪90年月末当银行间拆借利率成为利率期货的一个重要基准后，更是如此。)
问题：
(1)请结合决策权配置、鼓励与绩效测评等理论分析瑞银存在的问题(5分)
案例2(10分)
飞特公司
飞特公司是电子类产品的研发和制造商。主要产品有5类：P/Cable机顶盒、计算机背光组模、新型界面材料、印刷电路板、散热系统及组件。近几年，这5类产品的市场状况如下：
(1)由于国内刚刚开头IP/Cable机顶盒类产品的生产，其消费在国内正处于增长期，该类产品的竞争程度也还不太剧烈。作为先行一步的飞特公司，几乎没有什么可与之竞争的对手，2023年的市场份额到达了15.1%。在可以预期的将来，IP/Cable机顶盒类产品还将保持较高的增长。
(2)计算机背光组模类产品在国内的消费已经到达成熟期，市场竞争较为剧烈。由于飞特公司进入该类产品市场的时机较早、产品价格具有很强的竞争优势，2023年计算机背光组模类产品给企业带来的收益占企业全部收益的43%,但该产品的市场已经饱和了，在可以预期的将来，使其增长将不是简单的事情。
(3)飞特公司是国内新型界面材料类产品研发和生产的第一家，在技术上具有肯定的领先优势，该类产品在国内刚刚开头消费，市场竞争程度较低。2023年该类产品的国内消费增长到达了300%,飞特公司该类产品的国内市场份额到达了76%。在可以预期的将来，其在国内的消费增长还将保持翻番的速度，飞特公司的市场份额固然会保持在较高水平。
(4)由于印刷电路板类产品技术含量不高、进入门槛低，其市场竞争程度越来越高。虽然国内印刷电路板的市场需求还会保持稳定的增长，虽然该类产品还能年年为飞特公司带来利润，但将来飞特公司在印刷电路板类产品上可预期的市场份额会有所降低。
(5)散热系统及组件类产品是飞特公司起家的产品，但因生产设备陈旧等缘由，飞特公司的产品在国内已落后于主要竞争对手。2023年其产品收入仅占飞特公司总收入的5%。同时该产品的国内市场接近饱和，在可以预期的将来，飞特公司产品的市场份额将越来越低。
问题：
(1)作出飞特公司产品波士顿矩阵分析图(5分)
(2)依据波士顿矩阵分析图提出其每类产品的决策(5分)
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参考答案
一、单项选择题
1.【答案】D
【解析】奇异点，即样本中的极端值。D项，中位数是一组数据排序后处于中间位置上的变量值，是位置平均数，不受极端值的影响。
2.【答案】B
【解析】B项，散点图是用二维坐标展现两个变量之间关系的一种图形，可以用来分析两个变量之间的相关性。A项，直方图又称质量分布图，是由一系列高度不等的纵向条纹或线段表示数据分布的状况;C项，茎叶图是反映原始数据分布的图形;D项，饼状图显示一个数据系列，这些数据源自数据表的行或列。ACD三项都是用来描述单变量数据特征的图形工具，不行以用来分析两个变量之间的相关性。
3.【答案】C
【解析】A项，治理方格理论将领导方式分为：贫乏型乡村俱乐部型、中庸之道型、团队型;B项，权变理论认为有效的领导是由领导者、被领导者和环境条件三者打算的;D项，领导特质理论认为领导的有效性取决于领导个人特征。
4.【答案】A
【解析】目标的特征包括：①目标的层次性，目标的多重性，③目标的网络性，④目标的时间性。其中，目标的层次性是指组织目标一般要进展分解，以使组织中不同层次的员工明白应当做什么才有助于总体目标的实现。
5.【答案】D
【解析】明茨伯格借鉴市场营销学中的四要素(4P)的提法，提出战略是由五种标准的定义说明的，即规划(Plan)、计谋(Ploy)、模式(Pattern)、定位(Position)和观念(Perspective),即5Ps。
6.【答案】A
【解析】一个好的企业战略目标应当到达以下四个标准：①要有崇高的意义;②要有比拟明确的又是非常具有挑战性的目标;③要简洁，简单对内对外沟通，尽可能做到人人皆知;④要基于对将来5年市场、行业、公司进展的分析做出。
7.【答案】B
【解析】战略实施的任务包括：①建立一个有效的与战略相适应的组织构造以胜利实施战略;②合理预算，保证将足够的资源投入到对战略实施至关重要的价值链活动去;③建立支持战略实施的政策和程序;④不断提高价值链各个环节的运作水平;⑤建立企业信息沟通和运营系统，使企业治理人员在日常治理工作中能够胜利地担当其在战略实施中的角色;⑥建立与战略目标及战略实施相关联的业绩考核与薪酬鼓励体系;⑦创立一种支撑企业战略治理的工作环境和企业文化;⑧发挥领导作用，不断提高实施战略的水平。
8.【答案】D
【解析】D项，多元化战略是指企业同时在两个以上行业从事生产经营活动，并向市场供应多种根本经济用途不同的产品或效劳的企业进展战略，腾讯投资多种产品和效劳属于多元化战略。A项，低本钱战略是指企业通过一系列有效措施，争取获得行业内的低本钱;B项，差异化战略是指企业结合各种差异化特征，为顾客供应有别于其他企业的产品或效劳，从而在竞争中取得优势地位：C项，专业化战略是指企业把全部资源和力量集中从事某种核心业务，通过核心业务的进展，建立起竞争优势和市场地位。
9.【答案】C
【解析】成熟期策略包括：①市场转移，指查找新的场和营销时机，特殊是开掘那些没有销售过类似产品的市场;②设法促使现有顾客增加用量和使用率③为品牌重新定位，吸引较大的顾客群;④改良产品;⑤转变营销组合：⑥撤退策略。
10.【答案】A
【解析】战略制订和战略实施这两个重要的战略行为不断地相互作用，从而影响经理人对战略和组织构造的选择。
11.【答案】C
【解析】围围着资源的有效利用和合理配置，任何经济社会要能够正常运作，能够持续地进展下去，就必需解决三个最根本的经济问题：①生产什么与生产多少;②如何生产;③为谁生产。
12.【答案】D
【解析】总本钱TC是总固定本钱TFC与总变动本钱TVC之和。
13.【答案】A
【解析】假如商品A与商品B之间存在相互补充的关系意味着A与B要一起消费才能使消费者得到满意。因此，当一种商品的需求量增加时，其互补品的需求量也会增加。这样，其中一种商品的价格上升一般都会引起另一种商品需求量的削减。
14.【答案】C
【解析】当价格过低、边际本钱曲线与价格水平线的交点位于平均可变本钱曲线最低点的下方时，厂商将停顿生产，此时厂商的供应量就是零。即厂商的边际本钱曲线在平均可变本钱曲线最低点以上的局部对厂商供应量的打算是有效的，在这一点以下的局部则是无效的。企业的停业点即为平均可变本钱等于边际本钱的点。
15.【答案】C
【解析】自动稳定器(automaticstabilizers)是指经济系统本身存在的一种会削减各种干扰对国民收入冲击的机制，能够在经济富强时期自动抑制通胀，在经济衰退时期自动减轻萧条，无需政府实行任何行动财政政策的这种内在稳定经济的功能主要通过政府税收的自动变化、政府转移支付的自动变化、政府维持农产品价格的政策以及个人和企业储蓄的自动变化得到发挥。
16.【答案】B
【解析】一级差异定价是指厂商对他所销售的每一单位产品都索取最高的可能价格;二级差异定价是指厂商根据消费者购置商品的数量来确定价格;三级差异定价是指厂商把市场划分成两个或多个不同的子市场，并将同种商品在不同的子市场上按不同价格销售的时候。
二、简答题
1.在单样本t检验中，影响所需要样本量大小的因素有哪些?
答：样本量就是样本中所包含的单位的个数，即抽样单位数。在单样本t检验中，样本量的计算公式为：
。由公式可知，影响所需要样本量大小的因素有下面几点：
(1)置信水平的凹凸样本量与置信水平成正比，在其他条件不变的状况下，置信水平越大，所需的样本量也就越大。
(2)总体标志变异程度。样本量与总体方差成正比，总体的差异越大，所要求的样本量也越大。
(3)边际误差的大小。样本量与边际误差的平方成反比，即可以承受的边际误差的平方越大，所需的样本量就越小
(4)总体大小。在样本量确定过程中，总体所起的作用因它的大小而有所差异。一般地，总体规模越大，所需的样本量越大。
2.群体决策的优势有哪些?
答：群体决策是指由群体成员参加决策制定的整个过程。群体决策是现代决策的主要方式之一。组织中的很多决策，尤其是对组织的活动和人事有极大影响的重要决策，是由群体制定的。群体决策具有以下优点：
(1)供应更完整的信息。群体成员不同的背景、阅历和学问等，是某个单独的个人所无法比较的。一个群体将会为决策带来更多和更完整的信息。
(2)产生更多的方案。由于群体拥有更多种类和数量的信息，因此能比个体制定出更多的备选方案，使决策有更大的选择空间。
(3)提高积极性与方案的承受性。很多决策在做出选择后却以失败告终，主要缘由是人们没有承受解决方案。假如让受到决策影响的人或实施决策的人参加决策的制定过程，可以提高对方案的承受性;同时参加决策也会提高人们的积极性。
(4)提高合法性。个体决策往往被认为是专制或武断，而群体决策的制定过程则与民主的思想是全都的，因此一般人认为群体决策比个体决策更合法。
3.影响组织设计的权变因素有哪些?
答：影响组织设计的主要权变因素有：
(1)组织环境
环境的不确定性，即组织能够准确了解并适应环境因素的程度。随着环境不确定性程度的提高，组织设计工作中通常实行以下对策：
①相应地增加企业的职能部门和职位的数目以加强企业的对外联系职能;
②加强企业治理中的协调和综合职能;
③增加组织构造的柔性;
④强化规划职能和对外环境的猜测。
(2)组织战略
组织战略一般先于组织构造而变，并导致了组织构造的变化。一旦战略形成，组织构造应做出相应调整，以适应战略实施的要求。依据不同战略中心的要求，分别把有关的治理职能置于组织构造的中心地位。
(3)组织技术
技术是指企业把原材料加工成产品并销售出去这一转换过程中有关的学问、工具和技艺。技术对组织构造的影响，包括企业级和部门级两个层次。
(4)组织规模
组织规模的衡量可以用多种指标来表示，在组织设计工作中，主要采纳员工人数这一指标大型企业和小型企业相比，其构造在主要特征方面有着明显的差异。
4.主见企业担当社会责任的论据有哪些?
答：主见企业担当社会责任的论据有：
(1)企业作为社会的重要而有影响力的成员，有责任与义务来帮忙保持和改良社会的各种福利。企业与社会的相互作用，可以表现在政治、技术、经济、环境、社会、文化等方面，为此，企业在做出战略决策时必需考虑社会责任问题。
(2)从企业盈利的角度来看，担当社会责任短期内好像对于企业盈利无任何好处。但从长期来看，这样做有助于推动和完善社区建立，为企业建立良好的企业形象，提高企业的知名度，从而帮忙企业赢得政府的好感，为企业的长期进展制造一个良好的外部环境，因此，企业应当担当社会责任。
5.为什么说差异化战略的优势是使企业能够成为在行业中赢得超常收益的可行战略?
答：差异化战略又称差异化战略或标新立异战略，是指企业为了使产品有别于竞争对手而突出的一种或数种特征，以稳固产品的市场地位，借此赛过竞争对手的产品的一种战略。差异化战略一旦实现，就会成为在行业中赢得超常收益的可行战略，是由于它能帮忙企业建立起应对五种竞争力气的防备地位，详细内容为：
(1)在吸引顾客方面，差异化战略与本钱领先战略不同，它是利用顾客对品牌的忠诚及由此产生的对价格敏感度下降使得企业得以避开其他竞争对手的竞争，可以使利润增加却不必追求低本钱;
(2)企业拥有的“独特性”及培育的顾客忠诚度都会构成潜在参加者进入行业的高壁垒;
(3)产品差异化带来的较高收益，既可以用来应付来自供给商的压力，也可以缓解来自买方的压力。当顾客面对能够供应满意自己独特需求的企业时，它对价格的敏感性就不高了。
(4)通过差异化战略来赢得顾客忠诚度的企业在面对替代品的威逼时，其所处的地位也比其他竞争对手更为有利。
6.战略联盟的优势有哪些?
答：战略联盟是指两个或两个以上的企业或跨国公司为了到达共同的战略目标而实行的相互合作、共担风险、共享利益的联合行动。
战略联盟的优势表达在：
(1)能获得生产和营销上的规模经济性。小企业通过构建联盟，扩大规模，就能产生协同效应，即“1+12”效应，提高企业的效率，降低本钱，增加赢利以追求企业的长远进展。
(2)弥补技术技能和有关当地市场学问方面的缺乏。企业各有所长，企业假如构建联盟，可以把分散的优势组合起来，形成综合优势，也就可以在各方面、各局部之间取长补短，实现互补效应。
(3)共享销售设施和销售网络，结合力气应付共同的对手。
7.什么是企业的核心力量?
答：(1)核心力量是指一个企业所拥有的、同行业其他企业一时不具备或不那么突出的独特力量，它是一个企业之所以成为这个企业而不是另一个企业的显著标志。
(2)核心力量强调价值链上特定技术、生产力、营销和企业文化方面的专有学问，能为企业带来超额利润。
(3)核心力量是企业生存进展的根底，是企业一般力量整合的结果，是企业猎取竞争优势、特殊是持续竞争优势的关键。
8.挤出效应的涵义是什么?
答：挤出效应是指由于扩张性财政政策实施引起利率上升，进而对私人部门投资产生的抑制作用。挤出效应越大，财政政策的效果越不明显。投资的利率弹性越大，IS曲线斜率就越小，相应地，扩张财政政策所引起的挤出效应就越大，财政政策效果就越不明显;货币需求的利率弹性越大，LM曲线的斜率就越小，相应地，扩张财政政策所引起的挤出效应就越小，财政政策效果就越明显。
9.货币工具包含哪些?
答：货币工具是指中心银行调整货币供应量的工具，中心银行通过掌握货币供给量来调整利率进而影响投资和整个经济以到达肯定经济目标。货币工具包括：
(1)再贴现率政策(rediscountpolicy)再贴现率是中心银行对商业银行及其他金融机构的放款利率。
(2)公开市场业务(openmarketoperation)。这是目前中心银行掌握货币供应最重要也是最常用的工具。公开市场业务是指中心银行在金融市场上公开买卖政府证券以掌握货币供应和利率的政策行为。
(3)变动法定预备金率中心银行有权打算商业银行和其他金融机构的法定预备金率，假如中心银行认为需要增加货币供应，就可以降低法定预备金率，使全部金融机构对每一笔客户的存款只要留出更少的预备金。降低法定预备金率，实际上等于增加了银行预备金而提高法定预备金率，就等于削减了银行预备金。从理论上说，变动法定预备金率是中心银行调整货币供应最简洁的方法。
对于互补品来说，当一种商品的需求量增加时，其互补品的需求量也会增加。这样，其中一种商品的价格上升一般都会引起另一种商品需求量的削减。由题中商品需求曲线的公式可以看出，相关商品的价格Py与商品的需求量Q成反比，即相关商品价格Py的上升会引起商品需求Q的下降，所以相关商品是互补品。
三、分析计算题
1.解：由题可知，罐装饮料的重量X~N(10,16),则抽取一瓶重量小于8的概率为：
2.答：
(1)画出决策树(6分)。
(2)计算各点的期望值，并做出最优决策(3分)。
方案一
期望值=17030%5+9050%5-620%5=474(万元);
净收益值=474-180=294(万元)。
方案二
期望值=10060%4+5030%4+2023%4=308(万元);
净收益值=308-60=248(万元)。
因294248,应选择方案一。
3.(10分)某完全竞争企业的短期总本钱函数为T=20+2Q+2,其产品价格P=6,求：
(1)短期均衡时的产量和利润(6分)。
解：在完全竞争市场下，厂商的短期均衡，是指厂商依据给定的市场价格，确定出产量水平，使厂商实现利润最大化。
厂商利润R=PQ-TC=6Q-(20+2Q+Q)=4Q-Q-20;
R最大时，Q=2,R=-16;
短期均衡时的产量为2,利润为-16。
(2)此时该厂商是否连续生产(4分)
答：总固定本钱TFC=TC(0)=20;
总变动本钱TVC=TC-TFC=2Q+Q;
平均变动本钱AVC=TVC(Q)/Q=2+Q;
Q=2时，AVC=2+2=46
当边际本钱曲线与价格水平线的交点位于平均可变本钱曲线最低点的上方时，厂商应当连续生产。
四、案例分析题
案例1(10分)
(1)请结合决策权配置、鼓励与绩效测评等理论分析瑞银存在的问题(5分)
答：瑞银存在的问题：
(1)权力过于分散，使缺乏信息和技能的下属简单错误造成利益损失，领导层
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